Probabilistyka, zadanie nr 5331
ostatnie wiadomo艣ci | regulamin | latex
| Autor | Zadanie / Rozwi膮zanie |
paloma post贸w: 2 |  2017-02-13 19:34:02Dobry wiecz贸r Pa艅stwu. Mam takie do艣膰 trudne zadanie, z kt贸rym nie umiem sobie poradzi膰. Bardzo prosz臋 o wskaz贸wki, jak je rozwi膮za膰. Rzecz tyczy si臋 dwuwymiarowego rozk艂adu wyk艂adniczego Raftery\'ego(Raftery\'s bivariate exponential distribution). Trzeba wyznaczy膰 funkcj臋 P(X>x,Y>y), gdzie x,y>=0, przy nast臋puj膮cych za艂o偶eniach: A,B,C s膮 zmiennymi losowymi niezale偶nymi o rozk艂adzie wyk艂adniczym z parametrem a>0; J jest zmienn膮 losow膮 o rozk艂adzie Bernoulliego z parametrem 0<p<1 niezale偶n膮 od A,B,C; X=(1-p)A+JC; Y=(1-p)B+JC. Zadanie zaczerpni臋te jest z ksi膮偶ki Nelsena \"An introduction to copulas\". Autor odsy艂a przy tym zadaniu do dw贸ch artyku艂贸w Raftery\'ego: 1. \"A continuous multivariate exponential distribution\" 1984 Comm. Statist. A-Theory Methods 13, 947-965; 2. \"Some properties of a new continuous bivariate exponential distribution\" 1985 Statist. Decisions Supplement Issue No. 2, 53-58; ale ja nie mam dost臋pu do tych artyku艂贸w. Czy kto艣 z Pa艅stwa ma mo偶e do nich dost臋p i m贸g艂by mi wys艂a膰? My艣l臋, 偶e tam znalaz艂abym chocia偶 wskaz贸wki do rozwi膮zania. |
| strony: 1 | |
Prawo do pisania przys艂uguje tylko zalogowanym u偶ytkownikom. Zaloguj si臋 lub zarejestruj