Inne, zadanie nr 6405
ostatnie wiadomości | regulamin | latex
| Autor | Zadanie / Rozwiązanie |
| beeeaaaatkaaa postów: 2 |  2020-09-15 17:14:46 Mam problem ze zrozumieniem o co chodzi w tej funkcji. $ (x, y^{1}, \cdots, y^{n})$ jest to pozycja inwestora w chwili t, natomiast $ X_{t}^{j} $ jest to cena j-tego aktywa w chwili t. Wartości $ (1-u^{j}) $ oraz $ (1+\lambda ^{j}) $ sa kosztami transakcji (gdy odpowiednio: sprzedajemy\kupujemy aktywa). Zatem skoro X jest procesem stochstycznym, to rozumiem ze pozycja inwestora jest zmienną losową? A $ G_{t} $ jest w takim przypadku zbiorem, czy rodzina zbiorów? Czy powinno to zachodzic dla ustalonego stanu swiata, czy dla kazdego stanu swiata? Fragment ten pochodzi z artykulu Rygiel/Stentner z 2012 r. "Arbitrage for simple strategies" Kompletnie nie rozumiem tej funkcji :( Jeżeli ktoś choć częściowo jest w stanie mi to wytłumaczyć to bardzo proszę o pomoc :) będę bardzo wdzięczna :) Wiadomość była modyfikowana 2020-09-15 17:29:49 przez beeeaaaatkaaa |
| chiacynt postów: 749 | 2020-09-15 20:49:54 $ R_{t} $ jest funkcją oceny ryzyka inwestora w chwili $ t.$ Zbiór $ G_{t} $ jest zbiorem tych funkcji o wartościach nieujemnych - czyli możliwościach spłaty długu na rachunku bankowym przez inwestora. Innymi słowy jest to zbiór "nieujemnych pozycji" inwestora. |
| beeeaaaatkaaa postów: 2 | 2020-09-15 22:15:08 Dziękuję bardzo! A jak sytuacja wygląda z omegą, czy to powinno zachodzić dla ustalonego omega/stanu świata i wtedy dla tej omegi inwestor jest w stanie spłacić swoje potencjalne zadłużenie? Czy biorąc dowolną $\omega \in \Omega $,inwestor jest w stanie spałacić zadłużenie, bez względu na to, który stan świata zostanie zrealizowany? Domyslam się,że wtedy $G_{t}$ będzie rodziną zbiorów, a nie zbiorem, Ale może się mylę. |
| strony: 1 | |
Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj