Inne, zadanie nr 6405
ostatnie wiadomo艣ci | regulamin | latex
| Autor | Zadanie / Rozwi膮zanie |
beeeaaaatkaaa post贸w: 2 |  2020-09-15 17:14:46 Mam problem ze zrozumieniem o co chodzi w tej funkcji. $ (x, y^{1}, \cdots, y^{n})$ jest to pozycja inwestora w chwili t, natomiast $ X_{t}^{j} $ jest to cena j-tego aktywa w chwili t. Warto艣ci $ (1-u^{j}) $ oraz $ (1+\lambda ^{j}) $ sa kosztami transakcji (gdy odpowiednio: sprzedajemy\kupujemy aktywa). Zatem skoro X jest procesem stochstycznym, to rozumiem ze pozycja inwestora jest zmienn膮 losow膮? A $ G_{t} $ jest w takim przypadku zbiorem, czy rodzina zbior贸w? Czy powinno to zachodzic dla ustalonego stanu swiata, czy dla kazdego stanu swiata? Fragment ten pochodzi z artykulu Rygiel/Stentner z 2012 r. \"Arbitrage for simple strategies\" Kompletnie nie rozumiem tej funkcji :( Je偶eli kto艣 cho膰 cz臋艣ciowo jest w stanie mi to wyt艂umaczy膰 to bardzo prosz臋 o pomoc :) b臋d臋 bardzo wdzi臋czna :) Wiadomo艣膰 by艂a modyfikowana 2020-09-15 17:29:49 przez beeeaaaatkaaa |
chiacynt post贸w: 749 | 2020-09-15 20:49:54 $ R_{t} $ jest funkcj膮 oceny ryzyka inwestora w chwili $ t.$ Zbi贸r $ G_{t} $ jest zbiorem tych funkcji o warto艣ciach nieujemnych - czyli mo偶liwo艣ciach sp艂aty d艂ugu na rachunku bankowym przez inwestora. Innymi s艂owy jest to zbi贸r \"nieujemnych pozycji\" inwestora. |
beeeaaaatkaaa post贸w: 2 | 2020-09-15 22:15:08 Dzi臋kuj臋 bardzo! A jak sytuacja wygl膮da z omeg膮, czy to powinno zachodzi膰 dla ustalonego omega/stanu 艣wiata i wtedy dla tej omegi inwestor jest w stanie sp艂aci膰 swoje potencjalne zad艂u偶enie? Czy bior膮c dowoln膮 $\omega \in \Omega $,inwestor jest w stanie spa艂aci膰 zad艂u偶enie, bez wzgl臋du na to, kt贸ry stan 艣wiata zostanie zrealizowany? Domyslam si臋,偶e wtedy $G_{t}$ b臋dzie rodzin膮 zbior贸w, a nie zbiorem, Ale mo偶e si臋 myl臋. |
| strony: 1 | |
Prawo do pisania przys艂uguje tylko zalogowanym u偶ytkownikom. Zaloguj si臋 lub zarejestruj