Probabilistyka, zadanie nr 6278
ostatnie wiadomości | regulamin | latex
Autor | Zadanie / Rozwiązanie |
jelonek postów: 3 | 2020-05-18 18:29:44 Bardzo proszę o pomoc w zadaniu, lub chociaż podpowiedź :) Niech $(\Omega,F,Pr)$ bedzie przestrzenia probabilistyczna oraz niech $X_1,X_2,...,X_n...$ beda niezaleznymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie. Załózmy, ze istnieje funkcja borelowska $a:\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ taka, ze $E(a(X))$ staje sie pewna znana funkcja odwracalna h parametru $\theta$, tzn. $E(a(X_1))=h(\theta)$. Pokaz, ze zmienna losowa $\hat{\theta}=h^{-1}(\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^n a(X_k))$ jest wg. prawdopodobienstwa zbiezna do stałej $\theta=h^{-1}\{E(a(X_1))\}$. Wiadomość była modyfikowana 2020-05-18 18:30:08 przez jelonek |
strony: 1 |
Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj